Algorytmiczny handel giełdowy wysokich częstotliwości (HFT) – Seminarium

W dniu 6 marca (środa) o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, mgr Piotr Nycz przedstawi referat pt. „Algorytmiczny handel giełdowy wysokich częstotliwości (HFT)” - jak strategie inwestycyjne realizowane przez roboty zmieniły świat inwestycji.

Streszczenie

Na przestrzeni ostatnich 40 lat nastąpił gwałtowny rozwój technologii obliczeniowych umożliwiając zastosowanie ich praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, także w świecie inwestycji giełdowych.
Inwestycje wysokich częstotliwości to technika inwestycyjna pozwalająca na podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz zawieranie transakcji na masową skalę w czasookresach mierzonych w ułamkach sekund.
Automaty regulują płynnością na giełdach, pozwalają kupować oraz sprzedawać duże ilości aktywów tak, aby nie wpłynąć na bieżący stan rynku, a w zależności od potrzeb, czasem wręcz przeciwnie.
Do realizacji takiego zadania stosuje się zarówno stare dobrze znane techniki obliczeniowe oraz te najnowsze, bardzo wyszukane.
Seminarium przybliży słuchaczom w przystępny i praktyczny sposób koncepcję handlu giełdowego wysokich częstotliwości z uwzględnieniem niektórych detali programowo-sprzętowych niezbędnych do jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.